鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018第四季度报告

文章正文
发布时间:2019-01-21 07:11

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018第四季度报告

2019-01-21 04:12来源:证券时报期货/工业/基金

原标题:鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018第四季度报告

  鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月21日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至12月31日。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

注:无。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:业绩比较基准=国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2015年08月13日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内净值增长率为-16.71%,业绩比较基准增长率-17.57%,年化跟踪误差3.58%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

新兴铸管 本组合投资的前十名证券之一新兴铸管股份有限公司(以下简称“新兴铸管”)收到所属武安工业区报告,公司武安工业区于2018年5月18 日收到河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》冀环罚【 2018】658号)。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项未达到临时披露标准,公司未对该事项进行披露。鉴于近日投资者和媒体对环保事项比较关注,为维护全体投资者的利益,公司现自愿对该事项进行披露,具体内容如下:

一、处罚文件主要内容

河北省环境保护厅于近期对公司武安工业区进行了调查,发现其实施了以下环境违法行为: 3号烧结机引风风力不足,无负压,烟尘未经收集处理排放。 钢渣磁选场露天作业,无污染防治设施;3号烧结北料场上料口无集尘罩,露天作业;1280立方米高炉焦炭上料口无集尘罩,露天作业;3号烧结机落料点与环式冷却机之间的输送廊道未密闭,露天输送烧结矿,造成扬尘污染。 高线车间南侧临时料场露天堆存铁精粉,苫盖不严,无防风抑尘设施;3号烧结北料场料棚未密闭;厂门口南侧焦炭料场焦炭露天堆放,苫盖不严,球团料场未密闭,露天作业,造成扬尘污染。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项、第一百零八条第五项、第一百一十七条第一项的规定,河北省环境保护厅责令武安工业区改正上述违法行为,并对其处以如下行政处罚:罚款一百三十万元整。

二、公司采取的措施

针对此事,公司立即成立了专项工作组,通过加强现场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式,对以上问题实施了整改,并通过了河北省环境保护厅的验收,现粉尘外排问题得到治理,相关环保设施使用正常。

三、本次处罚对公司的影响

公司武安工业区已根据当地环保部门的要求完成整改并通过其验收,本次行政处罚未影响武安工业区的正常生产经营,也未对公司经营业绩产生重大不利影响;公司2018年上半年经营状况良好,根据2018年7月6日披露的《2018年半年度业绩预告》,公司预计上半年归属于母公司净利润比去年同期增长116%-141%。

公司将进一步提高环保意识,持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度,严格遵守执行环保法律法规,切实履行环境保护责任。

对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及不定期折算变动的份额。

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 无。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金2018年第4季度报告》(原文)。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2019年01月21日返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

阅读 ()

文章评论
—— 标签 ——
首页
评论
分享
Top